출근길 경제 금융 공부_12일차 (feat. 모멘텀 전략, 추세추종_3)

 

지난 시간까지 2일 연속 다룬 것이 바로

 

추세의 방향에 따라 기계적인 신호로 매매하는 방법인 추세추종 매매법을 다루었다

 

사실 추세추종 전략은 단순한것 ~ 복잡한 것 까지 매우 다양하다고 한다.

 

여기서 조심해야할 것은 복잡한 기법이라고 해서

 

단순한 기법보다 우월하다는 보장은 없다는 것. 

(실제로 단순한 규칙이 더 강건하고 오래 살아남는 경우가 많다고 한다)

그 이유는 좋은 성과를 찾아내기 위해 과적합에 빠지는 경우가 많기 때문..

 

과적합이란?
학습 데이터를 과하게 잘 학습되어, 실제 데이터에서는 성능(여기서는 예측률)이 떨어지는 것

즉, 과거의 데이터에서는 정확한 결과를 내지만, 실전에서는 매우 떨어지는 성과를 내게된다.

 

그러면 단순한 이론이며  

 

실제 포트폴리오 투자에서 가장 널리 이용되는

 

"월간 모멘텀 전략"

에 대해 알아 보자

 

우선 모멘텀의 계산 방법 부터 알아보자

모멘텀 = 오늘 주가 - 특정 기간 이전의 주가

모멘텀은 위와 같이 정의된다.

또는

비율로 표준화 할 경우

모멘텀 = 오늘 주가 / 특정 기간 이전의 주가

ex)
이번 달 : 코스피지수 = 2000

1개월 전 : 코스피지수 = 1950

2개월 전 : 코스피지수 = 1900

=>

1개월 모멘텀 : 2000 - 1950 = 50
(비율 모멘텀 : 2000/1950 = 1.025)

2개월 모멘텀 : 2000 - 1900 = 100
(비율 모멘텀 : 2000/1900 = 1.052)

서로 다른 비율 간의 비교에서는

'비율 모멘텀'을 이용한다.

 

즉, 모멘텀 값이 큰 쪽으로 투자하는 추세추종형 전략

 

이는 다시 상대 모멘텀 전략과 절대 모멘텀 전략 두가지로 구분할 수 있다고 한다.

 

이것은.. 피곤하니 다음시간에 알아보자..