출근길 경제 금융 공부_14일차 (feat. 듀얼 모멘텀, 추세추종_5)

지난 시간은 상대 모멘텀 전략과 절대 모멘텀 전략을 공부하였다.

 

뭐 사실 두 모멘텀 전략 모두 어떤게 정답이다 라고 말할 수 없이

 

좋은 전략인 것은 분명하다

 

자 그럼 이것을 결합하면 더 좋은 결과가 있지 않을까?

 

이런 생각에서 나온 것이 듀얼 모멘텀 전략이다

즉, 여러 자산군에서 모멘텀 기준으로 순위를 매겨

 

상위 몇 종목을 골라 투자하되,

 

선택된 자산의 모멘텀이 마이너스면 그 자산은 현금으로 대체

 

ex)
1. 매월 말일 각 투자 대상의 12개월 모멘텀을 구한다

2. 모멘텀 상위 3종목을 선정한다.

2에서 선정된 3개 종목의 '12개월 모멘텀'을 고려해 투자한다

12개월 모멘텀 > 0 인 경우 -> 해당 자산 보유 

12개월 모멘텀 < 0 인 경우 -> 현금 보유

위와 같은 방식으로 진행된다.